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JFE 金融经济学期刊2016年9月论文解析

2020年6月13日 | By ad最近的新闻大事min | No Comments | Filed in: 探索.

  本文采用了一个卖方分析师的基于场景的股权估值的数据集来调查分析师是否能估计出一个公司基本价值周围的状态依存风险( the state-contingent risk)。研究发现在分析师的基于场景估值中,价差可以捕获操作风险,并且预测长期估值误差的绝对量和公司基本面的未来变化。本文同时指出,分析师的基本风险评估和预测能力会在金融危机过后得到系统改善,这与宏观经济冲击会提高分析师对企业系统风险敞口的意识相一致。

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